Сам mysql.exe предварительно запускать не надо.
Шаг 1. Получаете командную строчку: Пуск -> выполнить -> cmd [Enter]
Шаг 2. Переходите в директорию с файлом mysql.exe.
Шаг 3. mysql baza -u имя_пользователя -p <filename.sql Причем, если filename.sql лежит не в этой же папке, нужно указать полный путь к нему. Если путь содержит пробелы, то полный путь нужно заключить в кавычки, "полный путь /к файлу/filename.sql". Если нет (отключена, или не нужна) авторизации для текущего пользователя, то конструкция "-u имя_пользователя -p" не нужна.
Шаг 4. Проверяете корректность проведенного импорта (на всякий случай).
P.S. Чуть-чуть не успел
